تکنیک‌های زیادی برای پیش‌بینی بازار بورس وجود دارد. بااین‌حال متخصصان می‌گویند صرف‌نظر از تکنیک پیش‌بینی دقیق عملکرد بازار سهام بیش از آن‌که تکنیک باشد، گاهی فقط یک شانس است. بااین‌وجود داشتن انتظار از چگونگی عملکرد بازار بورس اوراق بهادار در ایجاد پایه‌ای برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری مهم است.
استفاده از تکنیک‌های مختلف تجزیه‌وتحلیل، مقایسه، پیش‌بینی و هوش مصنوعی نتایج در سری‌های زمانی متفاوت ممکن است احتمال دقت شما را بهبود بخشد و به‌این‌ترتیب می‌توان احتمال سود و موفقیت را تضمین کرد. البته همان‌طور که گفته شد و همیشه این‌طور بوده است، کمی پیش‌بینی و تضمین سود کامل و همیشگی شما در بازار بورس دشوار و برای تمامی افراد غیرممکن می‌باشد. تنها درصد خطا است که می‌تواند در افراد متفاوت باشد.
در ادامه با توضیحات موارد زیر برای شما چگونگی پیش‌بینی بازار سهام و همچنین اطمینان حاصل کردن از پیش‌بینی صورت گرفته و سنجش خطا در پیش‌بینی و … را توضیح داده‌ایم.
4 روش پیش‌بینی عملکرد بازار بورس
روش پیش‌بینی بازار سهام در سراسر جهان چه بازارهای داخلی و چه بازارهای خارجی به موارد زیر بستگی دارد:
- شرایط اقتصادی
- شرایط سیاسی
- زمان
- نمودار کلی بازار
- عملکرد سهام موردنظر
- و …
برای پیش‌بینی این بازار باید به اطلاعات سری‌های زمانی مختلف و صدها عوامل مختلف دیگر توجه کنید و سپس به سراغ معیارهای سنجش خطا در پیش‌بینی بروید تا از پیش‌بینی صورت گرفته خود مطمئن شوید. این عملکرد در هر بازار سرمایه‌گذاری باید انجام شود تا احتمال خطا و ضرر به حداقل برسد. البته در حال حاضر به‌غیراز روش‌ها و اصول‌هایی که در کنار تجربه وجود دارد و استفاده می‌شود، هوش مصنوعی در به‌طورجدی به‌صورت بین‌المللی وارد بازار شده و تا حدودی به بررسی پیش‌بینی و همچنین خطاهای موجود در آن می‌پردازد. اما هوش مصنوعی به‌طور مطلق و به‌تنهایی برای موفقیت کامل نیست ولی می‌تواند کمکی بزرگ برای شما باشد.
- مقدار حرکت یا نمودار حرکت
مطالعات نشان داده است که وجوه سرمایه‌گذاری مشترک با بازده بازار رابطه مثبت دارد. شتاب در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری نقش دارد و وقتی افراد بیشتری در یک بازار و برای یک سهام، سرمایه‌گذاری می‌کنند، نمودار بازار صعود می‌کند و افراد بیشتری را به خرید ترغیب می‌کند. این یک حلقه بازخورد مثبت است. مطالعه‌ای که توسط ناراسیمان جگادیش و شریدان تیتمن با عنوان “بازگشت به خرید برندگان و فروش بازنده‌ها” انجام می‌شود، حاکی از آن است که سهام انفرادی دارای تکانه است. آن‌ها دریافتند سهم‌هایی که طی چند ماه گذشته عملکرد خوبی داشته‌اند، احتمالاً عملکرد آن‌ها در ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت. معکوس نیز اعمال می‌شود. همچنین سهامی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند به‌احتمال‌زیاد به عملکرد ضعیف خود ادامه می‌دهند. بااین‌حال، این مطالعه فقط 3 تا 12 ماه پیش رو بود. در دوره‌های طولانی‌تر، به نظر می‌رسد اثر حرکت معکوس است. طبق تحقیقی که توسط ورنر دی بوندت و ریچارد تالر انجام شد با عنوان “آیا بازار سهام بیش‌ازحد واکنش نشان می‌دهد؟” سهامی که در سه تا پنج سال گذشته عملکرد خوبی داشته‌اند، احتمالاً در طی سه تا پنج سال آینده عملکرد کمتری در بازار خواهند داشت و بالعکس. این نشان می‌دهد که اتفاق دیگری در جریان است.
دریافت صحت هرکدام از نظریه‌های فوق تنها با بررسی نمودار بازار بورس در سری‌های زمانی مختلف و در شرایط گوناگون اقتصادی و … ممکن و قابل‌اعتماد است. هوش مصنوعی نیز می‌تواند در بررسی و مقایسه این موارد کمک کند اما گاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد که در هوش مصنوعی تعریف‌نشده و شما باید از تجارب خود در این بازار استفاده کنید.
- برگشت معکوس
سرمایه‌گذاران باتجربه، که فراز و نشیب‌های زیادی در بازار مشاهده کرده‌اند، معمولاً این عقیده را دارند که با گذشت زمان، بازار بورس یکنواخت خواهد شد. ازنظر تاریخی، قیمت‌های بالای بازار اغلب این سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند، درحالی‌که از نظر تاریخی قیمت‌های پایین ممکن است فرصتی باشد. شاید بتوان گفت پیش‌بینی و تجربه نیز این‌طور می‌گوید که سهام یک مجموعه درنهایت به حالت تعادل می‌رسد، البته بازار بورس بازاری است که می‌تواند در لحظه شما را شگفت‌زده کند حتی با اتفاقی کوچک که در یک جامعه رخ می‌دهد. پس می‌توان گفت این بازار با توجه به شرایط می‌تواند برگشت معکوس داشته باشد.
- تجزیه‌وتحلیل کنید
با استفاده از تجزیه‌وتحلیل اساسی تصمیم بگیرید که آیا شرکت‌های بزرگ درآمد خوبی را گزارش می‌دهند یا خیر. برخی از شرکت‌ها زنگوله‌های بازار می‌شوند. آن‌ها اغلب در اخبار مالی گزارش می‌شوند و عموماً شرکت‌هایی هستند که بالاترین سرمایه بازار را دارند یا از محصولات نوآورانه مصرفی شهرت دارند. تجزیه‌وتحلیل مالی و چشم‌انداز تجاری آن‌ها ممکن است به پیش‌بینی عملکرد درآمد آن‌ها و واکنش بازار گسترده کمک کند. یعنی شاید بتوان گفت این بازارها چراغ راه دیگر سهام در بازار بورس می‌باشند و با رشد آن‌ها می‌توان گفت کل بازار رشد خواهد کرد. پس از تجزیه‌وتحلیل این بازارها می‌توان پیش‌بینی کرد که دیگر سهم‌های موجود به چه سمتی کشیده خواهند شد. البته شما باید به تجزیه‌وتحلیل شرکت و سازمانی که قصد خرید سهام آن را دارید نیز بپردازید چراکه ممکن است برخلاف شواهد عمل کند. اگر توانستید با توجه به تجارب و موارد موجود پیش‌بینی درستی داشته باشید می‌تواند به پیش‌بینی خود و معیارهای پیش‌بینی و سنجش خطا در پیش‌بینی خود اعتماد کنید.
- پیش‌بینی خودتان را انجام دهید.
تجزیه‌وتحلیل فنی حرکت قیمت شاخص سهام را اعمال کنید. از میانگین متحرک کوتاه (5 یا 10 روز)، متوسط (20 تا 100 روز) و بلندمدت (200 روز) استفاده کنید و مراقب آن‌ها باشید تا از خطوط پیش‌بینی شما عبور کنند. اگر توانستید با توجه به تجارب و موارد موجود پیش‌بینی درستی داشته باشید می‌تواند به پیش‌بینی خود و معیارهای سنجش خطا در پیش‌بینی خود اعتماد کنید.
نحوه محاسبه دقت پیش‌بینی و خطای پیش‌بینی
- اهمیت صحت پیش‌بینی تقاضا
در مدیریت زنجیره تأمین؛ مهم است که بتوانید صحت پیش‌بینی تقاضای خود را بسنجید. پیش‌بینی تقاضای نادرست می‌تواند منجر به انباشت سهام اضافی شود و سود بازار بورس شما را به زیان تبدیل کند. اطمینان از صحت پیش‌بینی باید مسئولیت اصلی هر برنامه‌ریز موجودی‌ای باشد که باوجدان کافی فعالیت خود را ادامه می‌دهد. چراکه برای سرمایه‌گذاری در بازار نیاز به تجربه‌ای طولانی‌مدت خواهید داشت، پس حضور یک برنامه‌ریز آشنا با بورس کمک بزرگی در رشد نمودار سود شما خواهد داشت. پس از سری‌های زمانی مختلف که در بازار سهام آزمایش کردید شاید دیگر نیاز به برنامه‌ریز و تحلیلگر نداشته باشید.
- دقت پیش‌بینی چیست؟
یکی از راه‌های بررسی کیفیت پیش‌بینی تقاضای شما؛ محاسبه دقت پیش‌بینی با استفاده از معیارهای سنجش خطا پیش‌بینی است. اگر بتوانید سطح خطای پیش‌بینی تقاضای قبلی خود را محاسبه کنید، می‌توانید این را در آینده و در خرید سهم‌های دیگر نیز استفاده کرده و درصد خطا را به‌شدت کاهش دهید. تنظیمات مربوطه را برای برنامه‌ریزی خود انجام دهید. در سری‌های زمانی مختلف این کار باعث می‌شود خودتان بتوانید بازار بورس را بر اساس شرایط موجود پیش‌بینی کنید.
پس از کسب تجربه با کمک هوش مصنوعی و … به‌راحتی احتمال خطا و ضرر را به حداقل خواهید رساند. هوش‌های مصنوعی نیز به‌سرعت در حال به‌روزرسانی هستند و در کنار اطلاعات و تجارب شما، شما را به یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای در بازار بورس تبدیل می‌کند. در ادامه این مطلب ما به شما نشان می‌دهیم که چگونه با محاسبه خطای پیش‌بینی، دقت پیش‌بینی‌های خود را اندازه‌گیری کنید و سپس در مورد چرایی انجام چنین کاری بحث خواهیم کرد.
صحت پیش‌بینی (محاسبات خطای پیش‌بینی):
تعدادی فرمول وجود دارد که برنامه ریزان موجودی می‌توانند برای محاسبه دقت پیش‌بینی (خطای پیش‌بینی) از نسبتاً ساده تا کاملاً پیچیده، استفاده کنند. هوش‌های مصنوعی نیز توسط برنامه ریزان و تحلیلگران کارکشته بازار بورس تهیه می‌شوند.
دو مورد از رایج‌ترین محاسبات صحت یا همان خطای پیش‌بینی شامل میانگین
- خطای درصد مطلق
- و همچنین میانگین انحراف مطلق است.
یک روش نسبتاً ساده برای محاسبه خطای پیش‌بینی، یافتن میانگین خطای درصد مطلق پیش‌بینی خود است.
- بهبود دقت پیش‌بینی:
پس از محاسبات خطای پیش‌بینی خود، باید اطمینان حاصل کنید که بر اساس داده‌های درست عمل می‌کنید. البته بازار بورس همیشه به یک روش پیش نخواهد رفت و با یک تغییر کوچک شما نیز باید روش‌های سنجش خطا خود را تغییر دهید. برخی از تغییرات بسیار محسوس بوده و یا گاهی از نظر شما محو می‌شود که به‌راحتی می‌تواند باعث ضرر شود، هوش مصنوعی یکی از راه‌های تقریباً مطمئن برای دریافت تغییرات بازار می‌باشد. البته در سری‌های زمانی متعدد، ریزترین جزئیات و تغییرات را نیز متوجه خواهید شد و یا شاید حتی قبل از تغییری بر اساس شرایط به وجود آمده بتوانید به پیش‌بینی آینده بازار سهام بپردازید. در این صورت به شما یک حرفه‌ای بازار سهام گفته می‌شود.
برنامه ریزان موجودی هوشمند؛ از آمار خطای پیش‌بینی خود برای اصلاح فرآیندهای پیش‌بینی و بهبود صحت کلی پیش‌بینی استفاده می‌کنند. پیش‌بینی دقیق‌تر، به بهبود خرید و برنامه‌ریزی موجودی شما کمک می‌کند. هر چه پیش‌بینی با دقت و بدون خطا صورت گیرد، نه‌تنها ضرر را به حداقل می‌رساند بلکه سود را نیز به حداکثر می‌رساند.
در اینجا چندین روش برای انجام این کار وجود دارد:
- کاهش خطر دقت پیش‌بینی در آینده: محاسبه خطای پیش‌بینی تخمینی، کمی از کیفیت پیش‌بینی‌های گذشته شما ارائه می‌دهد. اگر بتوانید سطح خطای پیش‌بینی تقاضای قبلی خود را محاسبه کنید، می‌توانید این ریسک را در پیش‌بینی‌های آینده لحاظ کنید. اگر بتوانید تعیین کنید که پیش‌بینی برای دوره کاری معینی در آینده چقدر نامطمئن است، می‌توانید تنظیمات لازم را در قوانین مدیریت موجودی خود انجام دهید، ازجمله افزایش سطح سهام ایمنی و تنظیم نقاط سفارش مجدد برای پوشش دوره‌های نامشخص تقاضا.
- پیش‌بینی‌های مشکوک را اولویت‌بندی کنید: شناسایی و اولویت‌بندی موارد با خطای پیش‌بینی بالا به شما امکان می‌دهد به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشید. می‌توانید تقاضای آینده آن‌ها را از نزدیک رصد کرده و سطح سهام را بر این اساس تنظیم کنید.
- اصلاح و بهبود دقت پیش‌بینی: اگر مرتباً میزان خطای پیش‌بینی بالا را مشاهده می‌کنید، این نشان می‌دهد که روش پیش‌بینی تقاضا که استفاده می‌کنید باید موردبازنگری و بهبود قرار گیرد.
- دقت پیش‌بینی را با اتوماسیون بهبود بخشید:
برخی از برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) و سیستم‌های مدیریت انبار (WMS) قابلیت محاسبه خودکار خطاهای پیش‌بینی را دارند. هوش مصنوعی نیز این قدرت را دارد تا میزان خطای پیش‌بینی را مشخص کند. اما مراقب باشید، هر سیستم از سطح پیچیدگی متفاوتی برخوردار است، بنابراین باید مطمئن شوید که به‌طور کامل بر سیستم خود تسلط دارید و محدودیت‌های آن را حساب می‌کنید. برای شروع از چندین سیستم متفاوت استفاده کنید تا هم بتوانید بین آن‌ها مقایسه کنید که کدام عملکرد بهتری دارد و هم اینکه شما با کدامیک می‌توانید راحت‌تر کار کنید. اگر متوجه شدید که سیستم مدیریت موجودی شما محدودیت دارد، سرمایه‌گذاری در یک افزونه بهینه‌سازی موجودی را در نظر بگیرید. نرم‌افزار بهینه‌سازی موجودی با همکاری ERP، WMS یا ابزار مدیریت موجودی برای ارائه قابلیت پیش‌بینی تقاضای آماری کار خواهد کرد.
سپس می‌توانید در انجام محاسبات پیچیده در وقت صرفه‌جویی کرده و در عوض بر اساس اطلاعات دقیق، تصمیمات آگاهانه مدیریت موجودی را اتخاذ کنید. به‌طورکلی باید گفت بازار بورس نیاز به زمان و دقت بسیاری دارد که این هوش مصنوعی و سیستم‌ها به شما کمک می‌کند تا مدیریت بازار بورس را در کنار شغل، زندگی و … داشته باشد و به سود نیز برسید. از همین رو الگوریتم های هوش مصنوعی متفاوتی وجود دارد که شما را در سری‌های زمانی متعدد یا برای همیشه همراهی کند.
اهمیت پیش‌بینی بازار بورس
پیش‌بینی بازده بازار سهام یکی از مؤثرترین ابزارها برای مدیریت ریسک و متنوع سازی پرتفوی است. چندین روش پیش‌بینی برای به دست آوردن پیش‌بینی‌های دقیق برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری وجود دارد. مطالعات تجربی متعددی از این روش‌ها برای بررسی بازده شاخص‌های مختلف سهم‌های مختلف در سری‌های زمانی گوناگون استفاده کرده است. پیش‌بینی‌های نوسانات دقیق هم توسط فعالان بازار و هم سیاست‌گذاران موردنیاز است. با توجه به اهمیت بازارهای مالی، پیش‌بینی بازده مالی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری جایگاه اصلی را به خود اختصاص داده است. عملکرد پیش‌بینی ترکیب شاخص‌های فنی بیشتر با شاخص‌های محبوب اقتصادی مقایسه می‌شود. متغیرهای فنی وقتی اقتصاد درحال‌توسعه است عملکرد بهتری نسبت به متغیرهای اقتصادی دارند، درحالی‌که متغیرهای اقتصادی پیش‌بینی‌های دقیق‌تری را هنگام تعلق اقتصادی به رکود اقتصادی ایجاد می‌کنند. بورس سهام نقش اساسی در سازمان اقتصادی و اجتماعی یک کشور دارد. پیش‌بینی بازار سهام به دلیل ماهیت بسیار پر سروصدا، ناپایدار، پیچیده، غیرخطی، پویا و آشفته در سری‌های زمانی قیمت سهام، کاری بسیار طاقت‌فرسا و چالش‌برانگیزترین کار برای سرمایه‌گذاران، تحلیلگران حرفه‌ای و محققان در بازار مالی است. پیش‌بینی بازار سهام یک کار اساسی و مهم‌ترین حوزه تحقیقاتی در حوزه مالی است زیرا سرمایه‌گذاری در بازار سهام ریسک بالاتری را شامل می‌شود.
بااین‌حال با توسعه روش‌های هوشمند محاسباتی، می‌توان بیشتر خطر را کاهش داد. در آخر باید گفت برای تداوم فعالیت در بازار سهام پیش‌بینی در سری‌های زمانی مختلف و با کمک هوش مصنوعی و دیگر عوامل موجود امری مهم است که بدون آن پیشرفت در بازار بورس تنها قمار می‌باشد که هرلحظه ممکن است به شما ضرر بزند. حال با گسترده و پیچیده‌تر شدن این بازار به‌غیراز پیش‌بینی شما باید با استفاده از معیارهایی میزان خطا پیش‌بینی خود را نیز اندازه‌گیری و مشخص کنید.
https://www.eazystock.com/uk/blog-uk/how-to-calculate-forecast-accuracy-and-forecast-error/
https://www.investopedia.com/articles/07/mean_reversion_martingale.asp#citation-2