امکان یا عدم امکان پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین برای بسیاری از فعالان بازار سرمایه به یک علامت سؤال بزرگ تبدیل شده است. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را شاه‌کلیدهای فناوری می‌دانند و تاکنون روی این حوزه‌ها به‌عنوان گزینه‌هایی برای حل بسیاری از مشکلات پیچیده‌ای که انسان با آن‌ها روبروست، تحقیقات زیادی انجام شده است. آنچه جذابیت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را دوچندان می‌کند، قابلیت حیرت‌انگیز آن‌ها در ترکیب قدرت محاسباتی سریع و عامل شهود است که تا چندی قبل، تنها انسان از عهده انجامش برمی‌آمد.
حالا از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در بازارهای مالی و سهام استفاده گسترده‌ای می‌کنند و وسعت این کاربرد نیز روزبه‌روز در حال افزایش است. برخی بر این باورند که هوش مصنوعی، به‌زودی و به لطف استفاده از کلان داده‌ها و یادگیری ماشین، راز ارزشمند موفقیت در بازارهای مالی را کشف خواهد کرد و بسیاری دیگر به امکان پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی امیدوارند.
در حال حاضر پلتفرم‌های تجاری آنلاین زیادی وجود دارند که امکان استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را برای کاربران فراهم می‌سازند. البته هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هنوز به حدی نرسیده‌اند که قادر به رمزگشایی از اسرار کسب درآمد در بازار باشند. کاری که این دو فناوری در حال حاضر انجام می‌دهند این است که نوعی برتری سیستماتیکِ اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند که البته باید اذعان کرد عملکرد کامپیوترها در تشخیص زمان درست و میزان مناسب ریسک‌پذیری، روزبه‌روز بهتر می‌شود.
در این مطلب از واکافت قصد داریم کمی بیشتر به موضوع پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین بپردازیم و ببینیم تا چه اندازه می‌توانیم روی این پیش‌بینی‌ها حساب کنیم؟ از شما خوبان دعوت می‌کنیم که تا انتها با ما همراه باشید.
یادگیری ماشین و هوش مصنوعی چه تأثیری روی بازار بورس می‌گذارند؟
فناوری‌های پرطرفدار هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، عمدتاً با استفاده از شبکه‌های عصبی و همین‌طور سایر روش‌های یادگیری، به ارزیابی عوامل دخیل در روندهای بازار سهام می‌پردازند و از این عوامل به‌عنوان سرنخی برای برآورد یا همان پیش‌بینی آینده استفاده می‌کنند. حالا رفتار بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار بورس و سرمایه تا حد زیادی متأثر از همین برآوردهاست. به‌عبارت‌دیگر، ارزیابی داده‌ها، مبنایی برای برآورد آینده فراهم می‌کند و این برآورد به‌عنوان یکی از عوامل تصمیم‌گیری، مدنظر قرار می‌گیرد. در این رویکرد، تصمیمات، نه بر مبنای معیارهایی مثل امید، شانس یا خرافات، بلکه بر اساس مجموعه‌ای از تجزیه‌وتحلیل‌های پیچیده و مبتنی بر داده‌های واقعی اتخاذ می‌شوند.
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در بازار سهام کاربردهای مختلفی دارند که بخش مهمی از این کاربرد، به بحث پیش‌بینی مربوط است. تقریباً همه صاحب‌نظران روی این واقعیت که فناوری مجهز به یادگیری ماشین، اِشراف بهتری نسبت به بازار برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند، اتفاق‌نظر دارند.
البته توجه به موضوع پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، نباید باعث مغفول ماندن سایر دستاوردهای باارزش این دو تکنولوژی شود. AI و ML، مزایای ارزشمند دیگری را هم برای بازارهای سهام و مالی به ارمغان آورده‌اند که دراین‌ارتباط می‌توانیم از اتوماسیون فرایندها نام ببریم. حالا شرکت‌ها می‌توانند به لطف استفاده از این دو فناوری، بسیاری از وظایف روزمره تکراری را به فرایندهایی خودکار تبدیل کنند و با استفاده بهتر از زمان و نیز کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری‌شان را افزایش دهند.
کمک به بهبود تجربه مشتریان و ارائه خدمات بهتر به آن‌ها، نمونه دیگری از مزایای استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است که اهمیت آن‌ها را نمی‌توان انکار کرد و صدالبته که دراین‌بین نباید از نقش این تکنولوژی‌ها در ارتقای امنیت و کمک به یافتن استراتژی‌های مؤثر تجاری به‌سادگی گذشت.
با وجود پذیرش همه این واقعیات، موضوع امکان پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، بیش از جنبه‌های دیگر به محل بحث و گمانه‌زنی تبدیل شده؛ قدرت پیش‌بینیِ آینده، یکی از آرزوهای بزرگ و دیرینه انسان است و به همین دلیل، این مقاله را با تمرکز ویژه روی همین موضوع ادامه می‌دهیم.
آیا هوش مصنوعی و یادگیری ماشین می‌توانند در پیش‌بینی آینده به سرمایه‌گذاران کمک کنند؟
ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید: اگر کسی بتواند سه روز بعد را پیش‌بینی کند، ثروتی کسب می‌کند که هزار سال باقی می‌ماند! توانایی پیش‌بینی دقیق آینده باعث می‌شود که افراد، تسلط و کنترل بی‌بدیلی بر سرنوشت مالی‌شان داشته باشند.
این تسلط و کنترل خارق‌العاده، همان چیزی است که برخی از طریق امکان پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در جستجوی آن هستند. اگر بخواهیم اظهارنظر صریح و قاطعانه‌ای در این خصوص داشته باشیم باید بگوییم باوجوداینکه امروز، بسیاری از برنامه‌های حرفه‌ای بین‌المللی و پیشرو در معاملات آنلاین سهام به‌نوعی از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، اما هنوز هیچ‌یک از آن‌ها در نقطه‌ای نیستند که قادر به پیش‌بینی دقیق آینده باشند.
در عوض، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به برآیندِ حاصل از تحلیل دادها، مانند یک فیلم یا عکس می‌نگرند و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا از موقعیت یک تجارت، احساس جامعه نسبت به آن، روندهای احتمالی و سناریوهایی که ممکن است یک تجارت در آینده با آن‌ها روبرو شود، تصور و بینش روشن‌تری داشته باشند.
بزرگ‌ترین چالش پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، “زنده بودن” بازار است و همین ویژگی باعث می‌شود که این دو فناوری، کار سخت‌تری در امر برآورد داشته باشد. وقتی هوش مصنوعی در یک کارخانه تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند در اخذ تصمیمات مؤثر، بر مبنای مجموعه داده‌های از پیش تعیین‌شده به دستگاه‌های تولیدی کمک کند. ولی در بازار، شرایط به‌کلی متفاوت است. هیچ‌چیز ثابت یا از پیش تعیین‌شده‌ای در بازار وجود ندارد و تقریباً همه‌چیز متغیر است و همین خاصیت، پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین را با چالش روبرو می‌کند.
عوامل زیادی وجود دارند که بر بازارها تأثیر می‌گذارند و دراین‌بین، حداقل تا اینجای کار، نه انسان و نه ماشین قادر به پیش‌بینی یا کنترل آن‌ها نبوده‌اند. ناآرامی‌های اجتماعی، تحولات سیاسی، بلایای طبیعی و بحران‌های اقتصادی ازجمله عواملی هستند که می‌توانند خارج از اراده انسان و ماشین، تأثرات عمیقی روی بازار بگذارند و گاهی پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین را به امری تقریباً غیرممکن تبدیل کنند.
به‌عنوان‌مثال، حتی قدرتمندترین هوش مصنوعی نیز قادر به پیش‌بینی شیوع ویروس کرونا و اثرات گسترده آن بر بازارهای جهانی نبود و دیدیم که بازارهای کشورهای مختلف، به دلیل عوامل سیاسی، مذهبی و فرهنگی، هر یک به طریقی، تحت تأثیر این پاندمی قرار گرفتند.
کشورهایی که گمان می‌رفت قادر به مدیریت مؤثر شرایط حاصل از پیدایش بیماری کووید-19 و حفظ قدرت و انسجام اقتصادی‌شان باشند، به معنای حقیقی کلمه، خُرد شدند. برعکس، بسیاری از کشورهایی که پیش‌بینی می‌شد آسیب‌پذیری بیشتری در برابر شیوع بیماری داشته باشند، توانستند با موفقیت از آن عبور کنند و اقتصادشان حالا در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.
شاید کسانی بوده‌اند که تحت تأثیر فیلم‌های هالیوودی یا نظریه‌های آخرالزمانی، ضربه سنگین وارد به بازار را به‌واسطه شیوع یک بیماری همه‌گیر پیش‌بینی کرده باشند اما نکته جالب این است که طی همین بحران کرونا، بخش‌هایی از اقتصاد رونق گرفتند که بی‌تردید هیچ‌کس روزی حتی فکرش را هم نمی‌کرد! درنتیجه، کامپیوترها هم درست مثل انسان، در پیش‌بینی آینده با محدودیت‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. محدودیت‌هایی که ناشی از ذات متغیر بازار و عدم اطمینان‌های محیطی هستند و باعث تضعیف قابلیت پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی می‌شوند.
تردیدی نیست که ظهور و گسترش پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین، گردآوری انبوهی از اطلاعات مفید و ارزشمند را به کاری ساده‌تر تبدیل کرده است. باید گفت که هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در دریافت اطلاعات موجود و پیش‌بینی رفتار بازار بر اساس این اطلاعات، در یک بازه زمانی هشت‌ساعته، واقعاً عملکرد خوبی دارند. این کار از طریق جمع‌آوری مستمر اطلاعات، نمونه‌گیری و تجزیه‌وتحلیل‌های پیچیده انجام می‌شود؛ اما در تعمیم این ادعا و سخن گفتنِ قطعی از امکان پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین در بلندمدت باید خیلی احتیاط کنیم.
آیا هوش مصنوعی و یادگیری ماشین می‌توانند علیه خودشان عمل کنند؟
باید بپذیریم که بازار، یک محیط رقابتی و حتی خصمانه است. در حالت معمول، مزایای رقابتی یک فرد یا بنگاه اقتصادی به‌سرعت توسط افراد یا بنگاه‌های دیگر شناسایی و کپی می‌شوند و در ادامه این روند، می‌بینیم که همه به انجام چنین کاری روی می‌آورند و این ماجرا تا جایی پیش می‌رود که آنچه در ابتدا یک مزیت رقابتی بود، دیگر ارزش چندانی نداشته باشد. آیا این موضوع درباره پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی نیز صدق می‌کند؟
در پاسخ باید گفت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بیش از آنکه راهی برای پیش‌بینی آینده توسط کاربران باشند، به ابزارهایی تبدیل شده‌اند که بازارهای مالی با استفاده از آن‌ها حجم زیادی از اطلاعات را پردازش و آنالیز می‌کنند تا افراد باهوش بتوانند ضمن تجزیه‌وتحلیل بهتر شرایط متغیر، فرصت‌های پنهان بازار را بشناسند. موفقیت در پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، در وهله اول به افراد یا شرکت‌هایی که از این ابزارها استفاده می‌کنند، بستگی دارد. این فناوری‌ها نشان داده‌اند بیش از آنکه یک پیشگو باشند، یک مخزن و توزیع‌کننده اطلاعات ارزشمند هستند. اطلاعاتی که دسترسی به آن پیش‌نیاز تجزیه‌وتحلیل درست بازار و متعاقباً اخذ تصمیمات هوشمندانه است.
نکته دیگر درباره پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی این است که این دو فناوری، همواره معامله‌گران را به‌سوی انجام یک معامله موفقیت‌آمیز در مقیاس بزرگ رهنمون نمی‌سازند. هرچند این فناوری‌ها می‌توانند تا حدی به افراد در تعیین قیمت بهینه برای خریدوفروش سهام کمک کنند اما این لزوماً در عمل، همواره به نفع معامله‌گران تمام نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال، معامله‌گر ممکن است به‌واسطه آنالیز یادگیری ماشین، از فروش 200 سهم با قیمت X امتناع کند و در عوض تصمیم بگیرد برای کسب حداکثر سود، 2000 هزار سهم را با قیمت بیشتری بفروشد. اما انجام چنین کاری، مستلزم آن است که فرد، سهامش را برای مدت بیشتری نگه دارد که همین اقدام می‌تواند ارزش سهام را در معرض نوسانات قیمتی قرار داده و در بعضی مواقع، معامله‌گر را متحمل ضرر کند.
درنتیجه، چشم‌بسته نمی‌توان روی نتایج پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی حساب باز کرد. بسیاری از افرادی که روزی این فناوری‌ها را “منجی” می‌پنداشتند، نتایج سطح معمولی از آن‌ها به دست آوردند و این نشان می‌دهد که استفاده از AI و ML در بازارهای سرمایه‌گذاری، نمی‌تواند جایگزین تحقیقات دقیق و علمی درباره شرایط بازار شود. بلکه این دو در کنار یکدیگر به حصول نتایج مطلوب کمک می‌کنند.
میزان نقش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌ها
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، در دستیابی به یک چشم‌انداز واضح درباره عملکرد بازار و همین‌طور درک سازوکار آن در کوتاه‌مدت کمک زیادی کرده‌اند. بااین‌حال، ازآنجایی‌که این دو فناوری، به داده‌های تاریخی متکی بوده و داده‌های تاریخی نیز به زمان وابسته هستند، محدودیت‌هایی در مسیر عملکردشان وجود دارد. برای پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، باید از قبل به اطلاعاتی مثل سود سه‌ماهه یک تجارت دسترسی پیدا داشت و مدل‌های پیش‌بینی را با این داده‌ها تغذیه کرد که این امر در بیشتر مواقع، غیرقانونی یا غیرممکن است.
به‌عبارت‌دیگر، پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، زمانی می‌تواند کاملاً دقیق باشد که قادر باشیم حین طراحی مدل‌های پیش‌بینی، آن‌ها را با داده‌هایی از “آینده” تغذیه کنیم که تحقق این امر در دنیای واقعی محال است. ضمن آنکه عوامل خارجی و غیرقابل‌کنترل، بسیار بیشتر از آن هستند که بتوان همه آن‌ها را در ایجاد یک مدل پیش‌بینیِ قابل‌اطمینان، لحاظ کرد و به همین سبب، پیش‌بینی روند سهام در روز بعد، به فرایندی تصادفی تبدیل می‌شود.
سخن آخر
پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، همواره در دسته یکی از جذاب‌ترین و درعین‌حال دشوارترین موضوعاتی بوده که سرمایه‌گذاران و صاحب‌نظران به آن‌ها نگاه ویژه‌ای داشته‌اند. روزانه هزاران نفر در سراسر جهان، ساعت‌ها زمان صرف می‌کنند تا بتوانند به این هدف نزدیک شوند و تاکنون هیچ‌کس، حتی حرفه‌ای‌ترین افراد هم نتوانسته‌اند همواره در این مسیر موفق باشند.
توسعه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، تحولات چشمگیری در حوزه پیش‌بینی بازارهای مالی رقم‌زده‌اند. این تحولات، بسیاری از افراد را به پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی امیدوار کرد. بااین‌حال این امید، آن‌طور که بسیاری از سرمایه‌گذاران به آن دل بسته بودند، رخت حقیقت بر تن نکرد و روشن شد که برخی آن را با گوی پیشگویی اشتباه گرفته‌اند!
باید پذیرفت که انقلابی واقعاً عظیم در حوزه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات رخ داده است. انقلابی که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به فضا و شرایط حاکم بر بازار کسب کنند و گامی بلند در مسیر پیش‌بینی بازار بورس با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی بردارند. بااین‌حال، این دو فناوری، هنوز آن‌قدر توانمند نیستند که بتوانند آینده را به‌طور دقیق پیش‌بینی کنند و شاید هرگز هم نتوانند به چنین قدرتی برسند. زیرا طبق توضیحات بالا پویایی متغیرها همواره نوعی عدم قطعیت را در بر خواهد داشت.