پیش بینی بازار سهام با هوش مصنوعی; آتش برای انسان‌های نخستین

در دنیای اقتصاد، معاملات سهام یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها به شمار می‌آید. معامله‌گران حرفه‌ای روش‌های تحلیل و آنالیز متنوعی را گسترش داده‌اند از جمله تحلیل فاندامنتال و بنیادی، تحلیل تکنیکال، تحلیل کمی و دیگر متدها.  این روش‌های تحلیل برای پیش بینی وضع بازار و به دست آوردن نتیجه از منابع مختلفی استفاده می‌کنند، از اخبار روز تا روند قبلی قیمت‌ها؛ اما هدف همه یکی است: تخمین و پیش بینی قیمت‌های آتی سهام شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری‌های بهتر و دقیق‌تر در خرید و فروش سهام.

در سال‌های اخیر، برتری فزاینده‌ی یادگیری ماشینی در صنایع مختلف، معامله‌گران بسیاری را بر آن داشته است تا تکنیک‌های یادگیری ماشینی را در بخش پیش بینی قیمت‌ها و معاملات بازار سهام و بورس هم به کار برند که در برخی موارد نیز نتایج امیدوارکننده‌ای به دست آمدند.تلاش‌های متعددی برای تخمین قیمت سهام بر اساس تکنیک های یادگیری ماشینی انجام شده است و عموما موضوع مورد تمرکز هر پروژه‌ی تحقیقاتی متفاوت است.

ادغام هوش مصنوعی و صنعت اقتصاد همواره تجربه‌ی مثبتی بوده است؛ حجم بالای معاملات، جنبه‌ی محاسباتی اقتصاد، نیاز به سودمندی و دقت بالا، همه‌ی این ویژگی‌ها و نیازهای بازار توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شوند.

هوش مصنوعی چگونه سهام را ترید می‌کند؟

الگوریتم های هوش مصنوعی مقادیر بسیار زیادی از اطلاعات را با سرعتی فوق‌العاده تحلیل می‌کنند که این کار برای انسان غیرممکن است. این الگوریتم ها، از نتایج داده‌هایی که تحلیل می‌کنند برای بهبود ظرفیت و هوشمندی ترید و معاملات خود استفاده می‌کنند. این اطلاعات از قیمت‌های بازار، گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ و اسناد حسابرسی تا شبکه‌های اجتماعی، ترندهای خبری و داده‌های اقتصاد کلان را شامل می‌شود. هر زمان که اطلاعات توسط هزاران ماشین تجزیه و تحلیل شد، آن‌گاه ماشین‌ها در مورد اقدام درست و صحیح‌ترین ترید ممکن، رای‌گیری می‌کنند.

شرکت‌های بسیاری، از تکنولوژی‌های هوش مصنوعی شامل Deep Learning یا آموزش عمیق استفاده می‌کنند. روش­های یادگیری عمیق کمک می‌کند تا شبکه‌های عصبی گسترده را برای فهم الگوهای داده‌ها تعلیم دهیم و آنها را قادر سازیم تا داده‌های متنوعی از لحاظ فرم شامل صدا، تصویر و متن را آنالیز کنند. امروزه داده‌های بدون ساختار، بخش بسیار سخت این مجموعه است و به سیستم‌های هوش مصنوعی که برای انجام معاملات استفاده می‌شوند اجازه می‌دهد تا مقاله‌های جدید و پست‌های شبکه های اجتماعی و هرداده‌ی بدون ساختاری را بررسی کنند و بتوانند تصمیم بهتری بگیرند.

اگرچه که عملکرد گذشته، پیشگوی نتایج آینده نیست، اما سیستم‌های هوش مصنوعی داده‌های گذشته‌ی سهام را به کار می برند تا عملکرد خود را بسنجند و نیز بدانند که بازار در گذشته چگونه به اتفاقات واکنش نشان می‌داده‌است. در فرم محاسبات تکاملی و پیشرفته، هوش مصنوعی برندگان را تعیین می‌کند و ژن‌های آنها را برای ایجاد نسل بعدی تریدها و معاملات به کار می‌برد. این فرآیند به طور نامحدود ادامه می‌یابد و نتیجه‌ی آن، معامله‌گران هوشمندتری است. خلاصه اینکه این تکنولوژی برای ارتقای قابلیت‌های امروزی یادگیری ماشینی مفید واقع می‌شود.

از گزارش‌های اخیر این‌گونه برداشت می‌شود که هوش مصنوعی با استفاده از کلان داده‌ها (Big Data) و یادگیری ماشینی بازارهای مالی را در دست خواهد گرفت. با توجه به عملکرد مثبت و چشمگیر یادگیری ماشینی در قلمروهای شامل تصویر و زبان، ادعاهای بزرگ و انتظارات گسترده از این ابزارها در بازارهای مالی چندان دور از انتظار و غافلگیرکننده نخواهد بود[1].

شاید بتوان تاثیر تکنولوژی بر بازارهای بورس و سهام را اینگونه توصیف کرد که پیدایش هوش مصنوعی برای بازار سهام و پیش بینی ها و معاملات بورسی همانند آتش برای انسان‌های نخستین است. به بیانی دیگر، هوش مصنوعی در بازار سهام و بورس نقش تاثیرگذاری داشته و روند بازی را تغییر خواهد داد. در حالی که انسان به عنوان بخش مهمی از معادله‌ی معاملات سهام و بورس باقی می‌ماند، هوش مصنوعی نقش چشمگیر و رو به رشدی را ایفا می‌کند. بر اساس تحقیقی که اخیرا در انگلستان انجام شده، معاملات الکترونیکی حجمی معادل 45 درصد معاملات نقدی دارند. از طرفی صندوق‌های مالی که عموما در برابر اتوماسیون مخالف و بی‌میل هستند، از تحلیل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می کنند.

یکی از دلایلی که صندوق‌های تامین مالی مایل به استفاده از تکنولوژی‌های هوش مصنوعی در سیستم‌های معاملاتی خود هستند، جلوگیری از کپی شدن متدها و روش‌هایشان توسط رقبا و دیگر شرکت‌ها است. چنانچه همه قادر به استفاده از سیستم هوشمند یکسان برای معاملات خود باشند و نیز فرمول بی‌همتای رسیدن به موفقیت شناخته شده باشد، مزیت رقابتی شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند تا بازی را یک مرحله جلوتر باشند، تضعیف می‌شود.

حتی بدون اینکه بدانیم، هوش مصنوعی به طور فزاینده و رو به رشدی در حال تبدیل شدن به بخشی از زندگی ماست. استفاده از هوش مصنوعی در معاملات بورس و سهام و پیش بینی قیمت‌ها در سال های اخیر رشد زیادی داشته است. به گزارش مجله ی وایرد Wired، حداقل 1300 صندوق مالی در حال استفاده از برخی مدل‌های کامپیوتری برای اکثر معاملاتشان هستند[2].

کمپانی Aidyia شرکتی است که تمامی معاملات سهام خود را با استفاده از هوش مصنوعی انجام می‌دهد و هیچ گونه مداخله‌ی انسانی در روند معاملات نیاز نیست. یکی از محققان ارشد این شرکت به نام Goertzel که سابقه‌ی طولانی در زمینه‌ی هوش مصنوعی دارد می‌گوید: معاملات شرکت ما ادامه خواهند یافت، حتی زمانی که همه‌ی ما بمیریم[3]. آنچه که Goertzel می‌گوید به معنی واقعی کلمه درست است. گرچه انسان ها این سیستم را ساخته‌اند و در صورت لزوم به بهبود آن خواهند پرداخت؛ اما با کمک فرم های چندگانه‌ی هوش مصنوعی، این محصول کاملا به تنهایی می‌تواند معاملات مناسب را شناسایی و اجرا کند. روزانه پس از تحلیل تمامی داده‌های مربوط به قیمت های بازار و حجم معاملات و داده‌های کلان اقتصادی و نیز اسناد مالی شرکت ها، موتورهای هوش مصنوعی پیش بینی‌های خود از بازار را انجام داده و در مورد بهترین راهکار، تصمیم گیری می‌کنند.

در سال‌های اخیر حرکت به سمت یادگیری ماشینی برای پیش بینی در بورس و بازار سهام جدی‌تر شده است چرا که سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند مقادیر بالای داده‌ها را با سرعت زیادی تجزیه و تحلیل کنند و قادرند خود را از طریق چنین تحلیل‌هایی ارتقا دهند. شرکت نیویورکی Rebellion Research از صورتی از یادگیری ماشینی که با عنوان شبکه‌های بیزی Bayesian Networks شناخته می‌شود، بهره می‌برد به این صورت که تعدادی ماشین برای تخمین ترندهای بازار و مشخص کردن معاملات خاص و ویژه،  مشخص می شوند.

آیا می توانیم به الگوریتم های هوش مصنوعی پیش بینی بازار، صد در صد اعتماد کنیم؟

استفاده از هوش مصنوعی برای معاملات سهام واقعا وسوسه‌برانگیز به نظر می‌آید اما همانند دیگر مدل­سازی­ها، این تکنولوژی راهی کاملا قطعی و صد در صد تضمینی نیست، اما برای کسب سود و موفقیت در معاملات بسیار قابل اتکا می­باشد. به هر حال آنچه که واضح است این که شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی برای انجام معاملات خود بهره می‌برند، عصر جدیدی را در وال استریت و بازارهای مالی دیگر، آغاز کرده‌اند[4].

امید است این سیستم‌ها بتوانند به طور اتوماتیک تغییرات بازار را تشخیص داده و بر اساس آنها بهینه‌ترین تصمیم را اجرا کنند. در شرکت های پیشرو در استفاده از هوش مصنوعی یا به بیان ساده‌تر یادگیری ماشینی برای پیش بینی بازار بورس و سهام، ایده‌ی اصلی این است که کاری کنیم که هیچ شخص دیگری و هیچ ماشین دیگری آن را انجام نمی‌دهد.

[1]. https://www.marketwatch.com/story/machine-learning-wont-crack-the-stock-market-but-heres-when-investors-should-trust-ai-2020-06-08

[2]. https://www.forbes.com/sites/forbesdallascouncil/2019/04/15/artificial-intelligence-in-stock-market-investing-is-it-for-you/#77c885ca6524

[3]. https://www.wired.com/2016/01/the-rise-of-the-artificially-intelligent-hedge-fund/

[4]. https://www.linkedin.com/pulse/can-artificial-intelligence-used-improve-stock-trading-bernard-marr/